На механико-математическом факультете ТГУ состоялась первая очная защита магистерской работы по программе двойного диплома, которая реализуется с Университетом Руана (Франция). Магистрант Олег Пинясов представил работу, посвященную оптимальным стратегиям для финансовых рынков во времена кризисной экономики.
Напомним, совместная международная магистратура «Математический анализ и моделирование» с Университетом Руана реализуется с 2013 года. В задачу программы входит подготовка высокопрофессиональных специалистов по фундаментальной и прикладной математике.
Ранее защита магистерских диссертаций проходила по очереди в Университете Руана и в ТГУ, в этом году было решено проводить ее одновременно – с помощью видеосвязи. Было создано две комиссии: одна в Томске, другая в Руане, и каждая оценивала диссертацию в соответствии с требованиями своего университета. При этом сам магистрант и его научный руководитель – федеральный профессор Сергей Пергаменщиков – также находились в Руане.
Диссертация Олега Пинясова посвящена изучению задачи оптимального инвестирования и потребления с помощью метода стохастического динамического программирования. Такие модели применяются для описания динамики финансовых активов во времена нестабильной, кризисной экономики.
– Классические модели современной финансовой математики не могут применяться в случаях резких, скачкообразных непредсказуемых изменений в стоимости рисковых активов – таких, как акции, например. Для этого нужны более общие (и более сложные) математические модели, основанные на общей теории стохастических процессов, которые способны охватить ситуации с резкими перепадами в поведении изучаемых систем, – пояснил актуальность темы Сергей Пергаменщиков.
По словам федерального профессора, в магистерской диссертации Олегу удалось сделать только первые шаги в решении этой задачи: требуется продолжить работу над дальнейшим развитием аналитических методов для синтеза оптимальных стратегий.
Отметим, что прием в магистратуру по программе «Математический анализ и моделирование» продолжается. Обязательное требование к кандидатам – владение английским языком и наличие диплома бакалавра или специалиста по математическим направлениям и им эквивалентным. Подробная информация и контактные данные размещены на сайтефакультета.
– Актуальность этой программы вызвана необходимостью развивать новые математические методы для анализа современных сложных технических и экономических систем, – подчеркнул Сергей Пергаменщиков. – Кроме того, программы, реализующиеся на базе авторитетных научных школ (как в нашем случае), формируют гармонично развивающиеся, творческие личности, способные взять на себя инициативу и решать самые сложные задачи в нестандартных ситуациях.